Veid Bevegelig Gjennomsnitt Teknikken

Hva er forskjellen mellom flytte gjennomsnittlig og vektet glidende gjennomsnitt. Et 5-års glidende gjennomsnitt, basert på prisene ovenfor, ville bli beregnet ved hjelp av følgende formel. Basert på ligningen ovenfor var gjennomsnittsprisen over perioden som er nevnt ovenfor 90 66 Bruk av bevegelige gjennomsnittsverdier er en effektiv metode for å eliminere sterke prisfluktuasjoner. Nøkkelbegrensningen er at datapunkter fra eldre data ikke veier noe annerledes enn datapunkter nær begynnelsen av datasettet. Dette er hvor vektede glidende gjennomsnitt kommer inn i avspillingen. Veidede gjennomsnitt tildeler en tyngre vekting til mer nåværende datapunkter siden de er mer relevante enn datapunkter i den fjerne fortiden Summen av vektingen skal legge til opptil 1 eller 100 I tilfelle av det enkle glidende gjennomsnittet, er vektene fordelt like mye, det er derfor de er ikke vist i tabellen ovenfor. Avsluttende pris på AAPL. Veidende bevegelsesverdier Grunnleggende. I løpet av årene har teknikere funnet to problemer med den enkle bevegelsen av erage Det første problemet ligger i tidsrammen for det bevegelige gjennomsnittet MA De fleste tekniske analytikere mener at prisaksjonen åpning eller avsluttende aksjekurs ikke er nok til å avhenge av riktig forutsigelse av kjøp eller salg av signaler fra MAs crossover-handlingen. dette problemet, tilordner analytikere nå mer vekt til de nyeste prisdataene ved å bruke den eksponensielt glattede glidende gjennomsnittlige EMA Lær mer i å utforske eksponentielt veid flyttende gjennomsnitt. Et eksempel For eksempel, ved hjelp av en 10-dagers MA, ville en analytiker ta avslutningen pris på den tiende dagen og multipliserer dette tallet med 10, den niende dagen med ni, den åttende dagen med åtte og så videre til den første av MA Når totalen er bestemt, vil analytikeren da dele nummeret ved tillegg av multiplikatorene Hvis du legger til multiplikatorene i 10-dagers MA-eksemplet, er tallet 55 Denne indikatoren kalles det lineært vektede glidende gjennomsnittet For relatert lesing, sjekk ut Enkle bevegelige gjennomsnitt Gjør trendene stå Ou t. Mange teknikere er fast troende på det eksponentielt glattede glidende gjennomsnittet EMA. Denne indikatoren har blitt forklart på så mange forskjellige måter at det forveksler både studenter og investorer. Kanskje den beste forklaringen kommer fra John J Murphy s tekniske analyse av de finansielle markedene, publisert av New York Institute of Finance, 1999. Det eksponentielt glattede glidende gjennomsnittet adresserer begge problemene knyttet til det enkle glidende gjennomsnittet. Det eksponensielt glatte gjennomsnittet tilordner en større vekt til nyere data. Derfor er det et veidende glidende gjennomsnitt. Men mens det tilordner mindre betydning for tidligere prisdata, det inkluderer i beregningen alle dataene i instrumentets levetid. I tillegg er brukeren i stand til å justere vektingen for å gi større eller mindre vekt til den siste dagens pris, hvilket legges til en prosentandel av forrige dag s verdi Summen av begge prosentverdiene legger opp til 100. For eksempel kan prisen for den siste dagen s bli tildelt en vekt på 10 10, som legges til forrige dagers vekt på 90 90 Dette gir den siste dagen 10 av totalvekten Dette vil være tilsvarer et 20-dagers gjennomsnitt ved å gi den siste dagens pris en mindre verdi av 5 05.Figur 1 Eksponentielt slipt Moving Average. Ovenstående diagram viser Nasdaq Composite Index fra den første uken i august 2000 til 1. juni 2001. Som du klart kan se, har EMA, som i dette tilfellet bruker sluttkursdataene over en ni-dagers periode har bestemte selgesignaler den 8. september markert med en svart nedpilen. Dette var dagen da indeksen brøt under 4000-nivået. Den andre svarte pilen viser et annet nedre ben som teknikerne faktisk forventer. Nasdaq kunne ikke generere nok volum og interesse fra detaljhandel investorer til å bryte 3000 markerer det deretter duve ned igjen til bunnen ut på 1619 58 på 4 april Oppgangen av 12 april er markert med en pil Her indeksen stengt på 1961 46, og teknikere begynte å se institusjonelle fond m investorer begynner å hente opp noen gode kjøp som Cisco, Microsoft og noen av energirelaterte problemstillinger. Les våre relaterte artikler. Flytte gjennomsnittlige konvolutter Raffinere et populært handelsverktøy og flytte gjennomsnittlig Bounce. Smoothing-data fjerner tilfeldig variasjon og viser trender og sykliske komponenter. Samlingen av data tatt over tid er en form for tilfeldig variasjon. Det eksisterer metoder for å redusere avbryte effekten på grunn av tilfeldig variasjon. En ofte brukt teknikk i industrien utjevner denne teknikken, når den brukes riktig, tydeliggjør den underliggende trenden, sesongmessige og sykliske komponenter. Det er to forskjellige grupper av utjevningsmetoder. Averaging Methods. Exponential utjevning Methods. Taking gjennomsnitt er den enkleste måten å glatte data. Vi vil først undersøke noen gjennomsnittsmetoder, for eksempel det enkle gjennomsnittet av alle tidligere data. A manager av et lager ønsker å vite hvor mye en typisk leverandør leverer i 1000 dollar enheter. Hun tar et utvalg av 12 leverandører på tilfeldig, oppnå følgende resultater. Beregnet gjennomsnitt eller gjennomsnitt av dataene 10 Overordnet bestemmer seg for å bruke dette som anslag for utgifter til en typisk leverandør. Dette er et godt eller dårlig estimat. En kvadratfeil er en måte å dømme hvor bra på en modell er. Vi skal beregne den gjennomsnittlige kvadratfeilen. Feil sant beløp brukt minus estimert mengde. Feilen squared er feilen ovenfor, squared. SSE er summen av kvadrert feil. MSE er gjennomsnittet av kvadratet feil. MSE resultater for eksempel. Resultatene er Feil og Kvadratfeil. Estimatet 10.For spørsmålet oppstår, kan vi bruke gjennomsnittet til å prognostisere inntekt hvis vi mistenker en trend. En titt på grafen nedenfor viser tydelig at vi ikke bør gjøre dette. Gjennomsnittlig veier alle tidligere observasjoner likt. Sammendrag oppgir vi det. Det enkle gjennomsnittet eller gjennomsnittet av alle tidligere observasjoner er bare et nyttig estimat for prognoser når det ikke er noen trender. Hvis det er trender, bruk ulike estimater som tar hensyn til trenden. Gjennomsnittet veier al l tidligere observasjoner likt For eksempel er gjennomsnittet av verdiene 3, 4, 5 4 Vi vet selvsagt at et gjennomsnitt beregnes ved å legge til alle verdiene og dividere summen ved antall verdier En annen måte å beregne gjennomsnittet på er ved å legge til hver verdi dividert med antall verdier, eller.3 3 4 3 5 3 1 1 3333 1 6667 4. Multiplikatoren 1 3 kalles vekten Generelt. bar frac sum venstre frak høyre x1 venstre frac høyre x2,,, venstre frac høyre xn. Venstre frac høyre er vektene og selvfølgelig de summerer til 1.