Prosentvis Av S & P 500 Stocks Ovenfor 50 Dagers Moving Average

Skreddersydd Investeringsgruppe. Andel av aksjer over 50-dagers Moving Average. Mar 2, 2011 1 45 AM spy. As vist nedenfor, i løpet av det siste rallyet som startet i desember, var andelen aksjer som handler over sine 50-dagers glidende gjennomsnitt i SP 500 klarte aldri å komme tilbake til toppene det så i april og oktober 2010. Vi noterte denne svakheten i bredden tidlig, og det har vært et bekymringsområde for oksene i en stund Nå som markedet har opplevd en pullback , andelen av aksjer over 50-dagene har begynt å rulle over, og den sitter nå på 62. En nøkkelprøve vil være om lesingen kan holde seg over den lave på 58 sett under det siste korte markedet tilbaketrek i november i fjor. Click for å forstørre bilder. Giver rally i olje, er energisektoren overraskende den eneste sektoren som har holdt opp i løpet av den siste uken. Som vist nedenfor handler 95 av aksjene i energisektoren nå over sine 50-dagers glidende gjennomsnitt. Ingen annen sektor har en lesning over 68 Utiliti es, telekom, materialer og industri har for tiden de svakeste breddeavlesningene i de ti sektorene. Les hele artikkelen. Investeringsfond. Antall aksjer over 50-dagers flytende gjennomsnitt. 6. mars 2009 7 41 PM. Da markerer vi prosentandelen av aksjer som handler over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt i SP 500 og de ti sektorene. Som vist, handler 5 av aksjer i SP 500 fortsatt over 50-dagene, så vi har fortsatt å gå før vi kommer til null tre sektorer - økonomi, industri og verktøy - har null aksjer som handler over 50-dagers teknologi. Teknologien har den høyeste andelen av aksjer over 50-dagene på bare 12. Les hele artikkelen. Denne artikkelen gjelder kun for PRO-medlemmer. Få tilgang til denne artikkelen og 15 000 eksklusive PRO-artikler fra 200 m. Intervjuet med oppgradering til PRO. Bok en avtale med en PRO-kontoadministrator for å se om PRO er riktig for deg. Ja, jeg er interessert. Over gjennomsnittlig Flyttende Gjennomsnitt. Gjennomsnittlig over Flytende Gjennomsnitt. Andelen aksjer som handler abov ea spesifikt glidende gjennomsnitt er en breddeindikator som måler intern styrke eller svakhet i den underliggende indeksen. 50-dagers glidende gjennomsnitt brukes for korttids-tidsrammen, mens 150-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt brukes til mediet Langsiktig tidsramme Signaler kan stamme fra overkjøpte oversoldnivåer, krysser over 50 og bullish bearish divergenser. Indikatoren er tilgjengelig for Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 og SP TSX Composite Sharpcharts-brukere kan plotte prosentandel av aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt, 150-dagers glidende gjennomsnitt eller 200-dagers glidende gjennomsnitt. En full symbolliste er gitt på slutten av denne artikkelen. Beregning er rett fram Bare del opp antall aksjer over deres XX-dag Flytende gjennomsnitt av totalt antall aksjer i den underliggende indeksen. Nasdaq 100-eksemplet viser 60 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt og 100 aksjer i indeksen. Prosent over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er 6 0 Som diagrammet nedenfor viser, svinger disse indikatorene mellom null prosent og ett hundre prosent med 50 som midtlinjen. Denne indikatoren måler graden av deltakelse Bredden er sterk når flertallet av aksjer i en indeks handler over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. Omvendt, Bredden er svak når minoriteten av aksjer handler over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. Det er minst tre måter å bruke disse indikatorene på. Først kan kartleggere få en generell forspenning med de samlede nivåene. En hausbar bias er tilstede når indikatoren er over 50 Dette betyr mer enn halvparten av aksjene i indeksen er over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. En bearish bias er tilstede når under 50 andre. Kartleggerne kan se etter overkjøpte eller oversolgte nivåer. Disse indikatorene er oscillatorer som varierer mellom null og hundre. Med et definert område kan kartleggere se etter overkjøpte nivåer nær toppen av intervallet og oversoldnivåer nær bunnen av intervallet Tredje, bullish og bearish avvik kan foreshadow en trendendring En bullish divergens oppstår når den underliggende indeksen beveger seg til en ny lav og indikatoren forblir over dens tidligere lave Relativ styrke i indikatoren kan noen ganger foreshadow en bullish reversering i indeksen Omvendt dannes en bearish divergens når den underliggende indeksen registrerer en høyere høy og indikatoren forblir under dens tidligere høye Dette viser relativ svakhet i indikatoren som noen ganger kan skape en bearish reversering i indeksen.50 Threshold. The 50 terskelen fungerer best med prosentandelen av aksjer over sine lengre bevegelige gjennomsnitt, slik som 150-dagers og 200-dagers prosentandel av aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt er mer flyktig og krysser 50 terskelen oftere. Denne volatiliteten gjør det mer utsatt for whipsaws Figuren nedenfor viser SP 100 over 200-dagers MA OEXA200R Den horisontale blå linjen markerer 50 terskelen Merk hvordan dette nivået fungerte som støtte når SP 100 var trending høyere i 2007 grønn pil Indikatoren b roke under 50 i slutten av 2007 og 50-nivået ble til motstand i 2008, som er da SP 100 var i en nedtrend. Indikatoren flyttet tilbake over 50 terskelen i juni-juli 2009. Selv om prosentandel av aksjer over deres 200-dagers SMA er ikke like volatilt som prosentandelen av bestandene over deres 50-dagers SMA, indikatoren er ikke immun mot whipsaws. I diagrammet ovenfor var det flere kryss i august-september 2007, november-desember 2007, mai-juni 2008 og juni-juli 2009 Disse kryssene kan reduseres ved å bruke et glidende gjennomsnitt for å glatte indikatoren. Den rosa linjen viser indikatorens 20-dagers SMA. Merk hvordan denne glatte versjonen krysset 50 terskelen færre ganger. Prosentandelen over aksjene over deres 50-dagers SMA passer best for overkjøpte og oversoldnivåer På grunn av volatiliteten, vil denne indikatoren bevege seg til overkjøp og oversold nivåer oftere enn indikatorene basert på lengre bevegelige gjennomsnitt 150-dagers og 200-dagers likesom momentum-oscillatorer, dette indica tor kan bli overkjøpt mange ganger i sterk oppgang eller oversold mange ganger i løpet av en sterk downtrend Derfor er det viktig å identifisere retningen for den større trenden for å etablere en bias og handle i harmoni med den store trenden. når den langsiktige trenden er oppe og kortsiktige overkjøpsbetingelser foretrekkes når den langsiktige trenden er nede. Basis trendanalyse kan brukes til å bestemme trenden til den underliggende indeksen. Tabellen nedenfor viser SP 500 Over 50-dagers MA SPXA50R med SP 500 i bunnvinduet Et 150-dagers glidende gjennomsnitt brukes til å bestemme den større trenden for SP 500 Merk at indeksen krysset over 150-dagers SMA i mai og trended høyere de neste 12 månedene Med en Overkjøpssituasjonen ble påbegynt, overkjøpsbetingelser ble ignorert og overliste betingelser ble brukt som kjøpsmuligheter. Generelt sett er lesninger over 70 vurdert overkjøpt, og lesninger under 30 er ansett som oversolgt. Disse nivåene kan variere for andre indekser Først legg merke til hvordan indikatoren ble overkjøpt mange ganger fra mai 2009 til mai 2010 Flere overkjøpte avlesninger er et tegn på styrke, ikke svakhet For det andre, legg merke til at indikatoren ble solgt bare to ganger over en 12-måneders periode. oversold lesing varer ikke lenge Dette er også testamente til underliggende styrke Bare å bli oversold er ikke alltid et kjøpssignal Ofte er det forsiktig å vente på en oppgang fra oversoldnivåer I eksemplet ovenfor viser de grønne stiplede linjene når indikatoren krysset tilbake over 50-terskelen Det er også mulig at et annet signal utløses når indikatoren dyppet under 35 i november. Det neste diagrammet viser SP 100 over 50-dagers MA OEXA50R med SP 100 i bunnvinduet Dette er et bjørnemarkedseksempel fordi OEX var handel under sin 150-dagers SMA Med den større trenden ble oversoldbetingelser ignorert og overkjøpte betingelser ble brukt som salgsvarsler. Et salgssignal består av to år rts Først må indikatoren overkjøpes. For det andre må indikatoren bevege seg under 50-terskelen. Dette sikrer at indikatoren har begynt å svekkes før du tar et trekk. Til tross for dette filteret vil det fortsatt være whipsaws og dårlige signaler. Det er tre signaler på kartet under Den røde pilen viser overkjøpstilstanden, og den røde prikkede linjen viser det etterfølgende trekket under 50 Det første signalet trente ikke bra ut, men de andre to viste seg ganske rettidig. Bullish Bearish Divergences. Bullish og bearish divergences kan produsere gode signaler, men De er også utsatt for mange falske signaler. Nøkkelen er som alltid å skille robuste signaler fra ineffektive signaler. Små divergenser kan være mistenkte. Disse dannes vanligvis over en relativt kort tidsperiode med liten forskjell mellom toppene eller troughs. Små bearish divergenser i en sterk uptrend er usannsynlig å foreskygge betydelig svakhet Dette gjelder spesielt når de divergerende toppene overstiger 70 Tenk på det Brød Det favoriserer fortsatt oksene dersom mer enn 70 av aksjene handler over et angitt glidende gjennomsnitt. På samme måte er det lite sannsynlig at små hausseforskjeller i sterke nedtrender vil foreshadow en stor bullish reversering. Dette gjelder spesielt når de divergerende troughs danner under 30 bredde, favoriserer fortsatt bjørnenes når mindre enn 30 av aksjene handler over et spesifisert bevegelige gjennomsnittsgrunnlag Større forskjeller har større sjanse for suksess Større refererer til den forløpte tiden og forskjellen mellom de to toppene eller troughs. En skarp divergensdekning på to måneder eller lengre er mer sannsynlig å fungere enn en grun divergens som dekker 1-2 uker. Tabellen nedenfor viser Nasdaq over 50-dagers MA NAA50R med Nasdaq Composite i nedre vindu. En stor bullish divergens dannet fra november 2009 til mars 2010 Selv om troughs var under 30, divergensen forlenget over tre måneder og den andre tråden var godt over de første grønne pilene. Den påfølgende flyten over 50 bekreftet dykket rgence og foreshadowed rally fra slutten av mai til begynnelsen av juni En liten bearish divergens dannet i mai-juni og indikatoren flyttet under 50 i begynnelsen av juli, men dette signalet foreskygget ikke en utvidet nedgang. Nasdaq opptrenden var for sterk og indikatoren flyttet tilbake over 50 på kort tid. Neste diagram viser SP TSX Over 50-dagers MA TSXA50R med TSX Composite TSX En liten bearish divergens dannet fra andre uke i mai til tredje uke i juni 4-5 uker Selv om dette var en relativt kort divergens tidvis, var avstanden mellom tidlig i mai høy og midten av juni høyt skapt en ganske bratt divergens. TSX-komposittet klarte å overstige sin mai høye, men indikatoren gjorde ikke den tilbake over 60 i midten av juni. En kraftig lavere høy dannet for å skape divergensen, som da ble bekreftet med en pause under 50. Andelen aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt er en breddeindikator som måler graden av deltakelse. Deltakelse vil bli ansett som r elativt svak hvis SP 500 flyttet over 50-dagers glidende gjennomsnitt og bare 40 av lagrene var over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Omvendt ville deltakelse anses å være sterk hvis SP 500 flyttet over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt og 60 eller mer av komponentene var også over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. I tillegg til absolutte nivåer, kan kartleggere analysere retningsbestemmelse av indikatoren. Bredde svekkes når indikatoren faller og styrker når indikatoren stiger. Et stigende marked og fallende indikator vil hevde mistanker på underliggende svakhet Tilsvarende vil et fallende marked og stigende indikator foreslå underliggende styrke som kunne foreshadow en bullish reversering. Som med alle indikatorer er det viktig å bekrefte eller avvise funn med andre indikatorer og analyse. SharpCharts-brukere kan plotte disse indikatorene i hovedkortvinduet eller som en indikator som sitter over eller under hovedvinduet. Eksemplet nedenfor viser SP 500-lagerene over 50-dagers MA SPXA50 R i hovedkortvinduet med SP 500 i indikatorvinduet under En 10-dagers SMA-rosa og en 50-linje blå ble lagt til hovedvinduet. Bildet under diagrammet viser hvordan du legger til disse som overlegg. SP 500 ble lagt til som en indikator ved å velge pris og deretter taste inn SPX for parametere Klikk på avanserte alternativer for å legge til et bevegelige gjennomsnitt som et overlegg Klikk på diagrammet nedenfor for å se et levende eksempel. Symbolliste. Sharpcharts-brukere kan plotte prosentandelen eller antall aksjer over en bestemt bevegelse gjennomsnitt for Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 og SP TSX Composite Spesifikke bevegelige gjennomsnitt inkluderer 50-dagers, 150-dagers og 200-dagers første tabell. Viser de tilgjengelige symbolene for PERCENT av aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt Merk at disse symbolene alle har en R på slutten. Den andre tabellen viser de tilgjengelige symbolene for NUMBER aksjer over et bestemt bevegelige gjennomsnitt. Dette er et absolutt tall. For eksempel kan Dow ha 20 aksjer over 5 0-dagers glidende gjennomsnitt eller Nasdaq kan ha 1230 aksjer over deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Indikatorplottene basert på PERCENT og NUMBER ser like ut. Imidlertid kan ikke absolutte tall, for eksempel 20 og 1230, sammenlignes Prosentandeler, derimot , la brukerne sammenligne nivåer på tvers av en rekke indekser Klikk på bildet nedenfor for å se disse i symbolkatalogen.